Главная

Статьи

Опис індикатора MACD histogram з сигналами. Як користуватися MACD histogram

  1. Логіка індикатора MACD-Histogram
  2. Торгівля на основі індикатора MACD-гістограма
  3. Відображення індикатора MACD-гістограми в торговому терміналі QUIK
  4. висновок

логіка індикатора

Торгівля на основі індикатора

Відображення в QUIK

Матеріали по темі

Індикатор MACD-Histogram є варіацією MACD, причому його можна використовувати як в ролі трендового індикатора, так і в ролі осцилятора. Варто відзначити, що саме варіація гістограми набула більшого поширення в торговельній середовищі за рахунок більшої кількості поданих індикатором сигналів.

Логіка індикатора MACD-Histogram

MACD-гістограма являє собою гістограму (що випливає з назви індикатора), що показує ступінь устремління короткострокового тренда в сторону довгострокового. Якщо тренд починає прискорюватися в своєму розвитку, то лінія MACD починає все сильніше рухатися в сторону тренда від сигнальної (злегка запізнілої), і наступна риса гістограми стає все більше, так як різниця між ними наростає. І навпаки - якщо тренд сповільнюється, то розрив між лінією MACD і сигнальною лінією скорочується, а риса гістограми стає коротшим, то це може говорити про завершення активної фази тренда або навіть його завершення як такого.

Для розрахунку MACD-гістограми слід спочатку розрахувати сам індикатор MACD , Який буде базою для подальших обчислень. Стандартні параметри MACD-гістограми аналогічні індикатору MACD і складають 12, 26 і 9.

Першим етапом слід обчислити 12- і 26-периодную ЕМА за цінами закриття. Після чого необхідно відняти від результатів 12-периодной ЕМА результати 26-периодной ЕМА (через більшу періоду усереднення 26-періодне ЕМА буде злегка відставати при трендовом русі від 12-периодной ЕМА, тобто 26-періодне ЕМА буде менше 12-периодной на зростаючому ринку і більше - на падаючому). Обчисленням цієї різниці виходить «лінія MACD», яка показує напрямок короткостроковій тенденції аналізованого активу. Далі слід обчислити 9-періодне ЕМА від отриманої різниці, отримавши тим самим «сигнальну лінію MACD», яка буде більш плавною через усереднення. Вона покаже напрямок довгострокової ринкової тенденції. Для обчислення MACD-гістограми слід відняти від лінії MACD сигнальну лінію MACD. Власне, саме цю різницю і наносять в формі гістограми, отримуючи шуканий індикатор. Так як різниця може збільшуватися, зменшуватися або залишатися рівною попереднього значення, то аналогічним чином буде змінюватися індикатор MACD-Histogram.

Мал. 1. Відображення індикатора MACD-гістограма в торговому терміналі QUIK

Торгівля на основі індикатора MACD-гістограма

Наведений індикатор дає три типи сигналів. Перший тип сигналу подається під час перетинання нульової позначки MACD-гістограмою. Власне, цей сигнал аналогічний базовому індикатору MACD, так як говорить про перетин лінією MACD сигнальної лінії MACD. Отже, якщо MACD-гістограма проходить через нульову позначку низу до верху, то на відкритті наступної свічки було придбано проектор з виставленням стопа нижче попереднього локального мінімуму. Якщо ж MACD-гістограма перетинає нульову позначку зверху вниз, то це свідчить про перетин лінії MACD сигнальної лінії в аналогічному напрямку, значить, варто продавати, розмістивши захисну зупинку вище попереднього локального максимуму.

Мал. 2. Сигнали на укладення угод при перетині нульового рівня по MACD-гістограмі

Крім зазначеного сигналу, варто відзначати поведінку MACD-гістограми на цінових екстремуму. Справа в тому, що MACD-гістограма є кілька випереджаючим індикатором, незважаючи на певну модель усереднення в своїй базі розрахунку. Якщо на цінових екстремуму MACD-гістограма починає давати більш короткі риси, ніж попередні при подальшому русі ціни по тренду, така поведінка говорить про можливе швидке завершення тренда. При виникненні подібних ситуацій на зростаючому тренді варто здійснювати короткий продаж, розмістивши стоп-заявку на покупку вище цінового максимуму екстремуму. При виникненні подібної ситуації на спадному тренді (якщо на ціновому мінімумі MACD-гістограма покаже менш низьку межу) варто купувати, розміщуючи захисну зупинку нижче цінового мінімуму даного екстремуму. У подібного роду сигнали MACD-гістограма проявляє властивість осцилятора, як би показуючи вихід із зон перекупленності / перепроданості.

У подібного роду сигнали MACD-гістограма проявляє властивість осцилятора, як би показуючи вихід із зон перекупленності / перепроданості

Мал. 3. Сигнали на укладення угод при зростанні зниженні MACD-гістограми

Третій тип сигналу індикатора MACD-Histogram є найсильнішим і називається дивергенцией. Однак дивергенції виникають досить рідко - вони утворюються в кінці трендів. Даний сигнал виникає в момент, коли ціна утворює новий екстремум, а MACD-гістограма вже не здатна оновити свій попередній пік. MACD-Histogram як би провіщає швидкий розворот тренда, показуючи, що поточний ціновий екстремум не носить істинного характеру, і тренд найближчим часом завершиться.

Якщо подібного роду дивергенція виникає в ході висхідного тренда, вона буде називатися дивергенцией ведмедів , Даючи сигнал до продажу з розміщенням стоп-заявки трохи вище локального цінового максимуму.

Якщо подібного роду дивергенція виникає в ході висхідного тренда, вона буде називатися дивергенцией   ведмедів   , Даючи сигнал до продажу з розміщенням стоп-заявки трохи вище локального цінового максимуму

Мал. 4. Ведмежа дивергенція по MACD-гістограмі

Якщо дивергенція виникає в ході спадного тренда, то подібний сигнал по індикатору MACD-Histogram дає відмінну можливість до покупки з виставленням стоп-наказу на продаж нижче цінового мінімуму. Подібна дивергенція називається дивергенцией биків .

Мал. 5. Дивергенція биків по MACD-гістограмі

Варто відзначити, що чим більше тайм-фрейм, на якому виникає дивергенція, тим більший тренд вона здатна принести за собою.

Відображення індикатора MACD-гістограми в торговому терміналі QUIK

Для відображення індикатора MACD-гістограми в торговому терміналі QUIK слід на графіку аналізованого активу натиснути клавішу Insert - для виведення діалогового вікна «Додавання графіка». У вікні слід вибрати індикатор MACD-Histogram із списку, а потім - натиснути клавішу «Додати».

Мал. 6. Вибір індикатора MACD-Histogram у вікні «Додавання графіка»

Після натискання на зазначену кнопку на графіку аналізованого активу в новій області (за замовчуванням) додасться індикатор MACD-гістограма.

Після натискання на зазначену кнопку на графіку аналізованого активу в новій області (за замовчуванням) додасться індикатор MACD-гістограма

Мал. 7. Індикатор MACD-Histogram в торговому терміналі QUIK

Для редагування індикатора слід натиснути клавіші Ctrl + E і в діалоговому вікні вибрати у відповідній області MACD-гістограми (в поле зліва). У вкладці «Властивості» можна змінити налаштування кольору індикатора (в поле «Колір лінії»), а також вибрати виділення кольором зростаючих / знижуються гістограм.

Мал. 8. Налаштування відображення у вкладці «Властивості» індикатора MACD-Histogram

Для зміни параметрів розрахунку індикатора слід перейти у вкладку «Параметри», де можна змінити період усереднення «Короткого періоду», «Довгого періоду» і періоду «Сигнальної ковзної середньої». Щоб внесені зміни вступили в силу, необхідно натиснути клавішу ОК.

Щоб внесені зміни вступили в силу, необхідно натиснути клавішу ОК

Мал. 9. Налаштування параметрів розрахунку індикатора MACD-Histogram у вкладці «Параметри»

висновок

Індикатор MACD-гістограма відрізняється від звичайного MACD великою кількістю поданих сигналів. MACD-гістограма також можна застосовувати для побудови торгових систем в групі з іншими індикаторами (найчастіше осцилляторами) - як фільтр напрямки торгових сигналів, що приходять від осциляторів.

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Технічний аналіз: як сода ефективний набір індикаторів »

Безкоштовний відеокурс « Робота в програмі QUIK 7 »

13.09.2017