Це досить цікавий вид аналізу з'явився ще в минулому столітті, але найбільшу популярність він набирає саме зараз. Нехай вас не лякає слово «кластерний», насправді все не так складно як може здатися з назви. Далі я докладно розповім вам, що таке кластерний аналіз обсягів, і ви самі в цьому переконаєтеся.
Отже, почнемо, мабуть, з того, що ми називаємо кластером. Давайте для початку уявімо собі точку на графіку ціни має дві координати: час і значення ціни. А тепер додамо до цих параметрів значення обсягу (що відповідає даному часу і цього значення ціни) і отримаємо кластер. Таким чином, будемо уявляти собі кластер як точку з трьома координатами: часом, ціною і обсягом. Для наочності нижче представлена картинка.
Як бачите, на фото зображений звичайний свічковий графік (зелені вертикальні смуги відповідають білим свічок, а червоні - чорним) з додаванням до кожної свічці горизонтальних смуг у вигляді обсягів. На кожній такій горизонтальній смузі ви бачите дві цифри. Перша цифра показує число виконаних ринкових ордерів на продаж (Market Sell), друга цифра показує число виконаних ринкових ордерів на покупку (Market Buy). Якщо ринкових ордерів на покупку в даний момент часу і за даною ціною було більше, то горизонтальна смуга обсягу забарвлюється в зелений колір. Якщо переважає кількість ринкових ордерів на продаж, то смуга обсягу стає червоною.
Сам колір смуги для мене ніякого значення не має, червоний він або зелений - неважливо. Важливий лише розмір цієї смуги, тобто сумарне число угод вчинене в даний момент часу по даній ціні. Саме цей показник має значення і говорить нам про ступінь інтересу учасників ринку до даного цінового рівня.
Багато трейдерів помиляються самі і вводять в оману інших, стверджуючи, що червоні горизонтальні смуги обсягу свідчать про те, що в даний момент на ринку більше продавців, а зелені - про те, що більше покупців. Але це твердження в корені невірно. Адже якщо один продав, то хтось другий це купив. І навпаки, якщо один купив, то хтось же йому продав. Таким чином, кількість продавців на ринку в будь-який момент часу дорівнює кількості покупців.
Повторюся ще раз. Червоні смуги говорять лише про те, що в даний момент більше ринкових ордерів на продаж, а не про те, що продавців більше. Адже кожен з цих ринкових ордерів на продаж в підсумку був закритий лімітним ордером на покупку. Те ж саме з зеленими смугами (тут кожен ринковий ордер на покупку був закритий лімітним ордером на продаж). Отже, ми не дивимося на колір горизонтальної смуги обсягу, а на її розмір, і цей розмір каже нам про те, наскільки великий інтерес трейдерів до даного цінового рівня.
Давайте ще раз глянемо на знайомий нам малюнок. Я виділив на ньому зону підвищеної уваги учасників ринку і два рівня - покупки (BUY) і розміщення ордера STOP LOSS.
Скупчення кластерів з великими обсягами утворює зону підвищеної уваги трейдерів. Великі обсяги говорять про боротьбу між учасниками ринку зацікавленими в підвищенні ціни і учасниками яким вигідно, щоб ціна знижувалася. Той факт, що в результаті ціна пішла вгору говорить нам про те, що перемогли ті хто був зацікавлений у зростанні ціни.
Таким чином рівень відкриття позиції на покупку ми виставляємо на першій свічці відкрилася за межами зони підвищеного інтересу. Ціна може і розвернутися, але дійшовши до виділеної зоною вона знову зіткнеться з протидією перемогла раніше сторони і швидше за все знову піде вгору.
Відповідно ордер обмеження втрат виставляється там, де відкрита позиція BUY втрачає будь-який сенс. Дійсно, якщо ціна зможе опуститися нижче виділеної зони, це буде говорити нам про те, що сильніше стала друга сторона (зацікавлена в зниженні ціни). І, отже, актуальним зараз стане закриття позиції на покупку і відкриття позиції на продаж.
Отже, якщо не ускладнювати, то кластерний аналіз обсягів можна звести:
- До виділенню зон представляють найбільший інтерес для маркет-мейкерів . Або, іншими словами, областей, в яких з найбільшою силою зіткнулися «Бики» і «ведмеді» .
- І до визначення переможців в цьому зіткненні.
